稳稳的幸福——每年排名前 50% 的策略构建

创建于 2025-07-17T22:17:12.605858+08:00 更新于 2025-07-17T22:55:05.268636+08:00

摘要

本报告基于基金仓位测算技术，构建股票组合拟合偏股基金指数，实现低至2.97%的跟踪误差。在该基准池上构建指数增强型稳健策略和主动量化进攻策略，分别实现年化收益22.92%和37.18%，均显著战胜基准基金指数，展示了精准拟合基金指数与量化因子选股结合的有效性[page::0][page::11][page::17][page::25][page::27]。

速读内容

深度阅读