Electricity Spot Prices Forecasting Using Stochastic Volatility Models
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摘要
本研究基于随机波动率模型（SV）对俄罗斯电力现货市场日度电价进行预测，重点开发了包含外生回归变量（气温、工作日和自回归成分）的SV X模型。通过贝叶斯推断和Stan平台建模，SV X模型在多时段、多价格区间下表现出优异拟合和稳健的预测能力，在交叉验证和未来一周预测中均显著优于基础SV模型，适用于电力交易风险对冲与衍生品定价 [page::1][page::13][page::27][page::38][page::44]。
