低延迟趋势线与交易性择时 短线择时策略研究之三
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摘要
本报告基于信号处理中的二阶线性滤波器构建了低延迟趋势线（LLT），相比传统移动平均线（MA）和指数移动平均线（EMA），LLT有效降低趋势跟踪延迟，使趋势拐点更为明显。通过基于LLT趋势线切线斜率的择时方法，构建交易性择时模型，虽判断正确率低但持仓时间长且盈利集中。该择时模型在沪深指数及ETF交易中均表现出较好风险收益特征，部分ETF盈利比较高且正确率有显著提升，验证了LLT广泛适用性与有效性[page::0][page::4][page::8][page::11][page::14][page::16][page::18]。
