【招商定量 深度报告巡礼之十六】纯债基金久期及到期收益率的估计与应用

创建于 2025-05-13T17:58:53.818279+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.438807+08:00

摘要

本报告基于回归法构建纯债基金久期及到期收益率测算模型，模型准确度高，能有效跟踪市场基金风险收益特征。基于模型估计，构建三种纯债基金FOF投资策略，尤其是久期轮动组合表现优异，具备最高收益率及风险调整后收益优势，为中长期纯债基金投资提供量化工具和策略参考[page::0][page::3][page::5][page::9][page::12][page::13]。

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