PDSim: A Shiny App for Polynomial Diffusion Model Simulation and Estimation
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摘要
PDSim软件包为多因子商品期货建模提供了基于多项式扩散模型的模拟与估计工具，支持通过Shiny应用及R脚本操作。其集成了Schwartz-Smith两因子模型，采用扩展卡尔曼滤波(EKF)和无迹卡尔曼滤波(UKF)对非线性模型进行滤波，提升了对价格动态的捕捉能力。PDSim具有用户友好界面，支持参数配置、模拟价格路径及估计隐含状态变量，并通过交互式可视化加强模型理解，且该软件跨平台运行，促进了学术及实务应用的便利性和可复用性[page::0][page::3][page::4][page::9][page::11].
