基于因子投资的资产配置方法——数量化专题之一百一十五
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摘要
本报告系统介绍了基于因子投资的资产配置方法，核心在于通过配置风险因子提升组合风险收益表现。文中区分了宏观因子和风格因子，介绍了三条因子资产配置路径，并以中国股票市场为基础构建行业中性的六大风格因子组合。应用该因子组合通过最小跟踪误差方法复制沪深300及中证500指数，复制沪深300效果突出，取得年化超额收益6.11%、跟踪误差3.74%、IR1.63，表现稳健，凸显因子投资在资产配置中提升灵活性与收益的潜力[page::0][page::2][page::10][page::15][page::20][page::23]
