大数据应用背景 下的蓝筹 T+0 初探 —— 基于集合竞价试盘者行为的 A 股 T+0 策略
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摘要
本报告基于大数据技术，提出结合集合竞价阶段试盘者行为的A股T+0交易策略。通过对开盘集合竞价触及涨停且开盘涨幅在2%-6%的股票进行买入构建等权组合，设置1.5%的止盈止损约束。历史回测结果显示，策略实现年化19.72%的收益，胜率57.83%，最大回撤14.24%，在2倍杠杆下年化收益提升至39.9%。报告还讨论了A股与期货市场T+0交易的本质区别及交易成本对策略的影响，指出该策略为A股T+0交易制度推出前的有效储备方案 [page::0][page::14][page::18][page::22]。
