中频探索：股指期货 T+1 组合策略
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摘要
本报告针对当前股指期货市场流动性不足的背景，提出并系统研究了三种基于T+1交易频率的股指期货CTA交易策略，包括基于统计语言模型的SLM策略、价量模式匹配策略及期权比率预测策略。通过历史回测显示，各策略均具备较好收益表现，并通过等权与风险平价两种组合管理方法显著降低组合整体波动与回撤风险。此外，报告分析了交易成本对策略收益的敏感性，指出在成本增加背景下策略年化收益有所降低但仍保持较好的绝对收益能力，为当前流动性环境下的股指期货CTA投资提供可行方案和风险提示 [page::0][page::4][page::6][page::9][page::11][page::12][page::14][page::16][page::17]。
