指数增强型基金业绩反转效应

创建于 2025-07-22T18:58:08.888209+08:00 更新于 2025-07-22T19:32:06.267589+08:00

摘要

本报告系统研究了2015-2019年沪深300及中证500指数增强型基金的业绩表现，发现沪深300指数增强基金存在明显的业绩反转效应，即上一周期业绩较差的基金在下一周期表现优异，而中证500指数增强基金未显著体现该效应。通过详实的数据可视化和收益表格佐证，该结论为指数增强型基金的FOF投资策略优化提供理论支持。[page::0][page::1][page::2]

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