预期边际改善中的投资机会
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摘要
本报告基于分析师盈利预测及预测文本挖掘预期边际改善线索，提出五类有效事件（盈利预测上调、业绩超预期、领先上调、文本上调、文本强烈），构建综合股票池与精选组合。回测显示2013年以来，综合股票池年化收益28.13%，精选组合年化收益最高达32.1%。指数增强策略在沪深300和中证500中均显著优于基准，等权中证500增强年化超额收益近20%，彰显预期边际改善的投资价值 [page::0][page::1][page::5][page::23][page::24][page::26][page::27]
