采掘业最优量化选股指标——行业量化选股指标解析系列之十
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摘要
本报告以采掘业为例，系统量化评估2000-2010年间多类别选股指标的选股能力与稳定性。结果显示，不同市场环境与投资期限下指标表现差异显著，震荡期适合低P/E和每股收益指标，上涨期优选低P/E，下跌期适合流通股市值指标。报告系统筛选出6个优选指标，并给出信息比率和收益率的有效性与稳定性综合评价，指导投资者根据市场判断和投资期选择最优单一或多指标量化选股体系，提升选股决策效能，实现超额收益 [page::0][page::4][page::30][page::37][page::38].
