量化选基月报：申报信息ETF轮动策略一季度超额收益率达24.84%
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摘要
本报告追踪多类选基与ETF轮动策略，聚焦基于申报信息构建的行业主题ETF轮动策略，该策略自2018年底以来费后年化超额收益14.37%，2026年3月策略收益0.18%，2026年一季度累计相对基准中证800实现24.84%的超额收益，显示申报信息具有较强的前瞻性。同时报告对基于交易动机+股票价差因子和基金经理持股网络“交易独特性”两类选基策略进行了跟踪与回测比较，并披露了各策略的月度与年度表现与风险指标 [page::6][page::7]
