“众推之下无弱股”— 构建优选因子量化选股模型

创建于 2025-07-21T10:38:33.715341+08:00 更新于 2025-07-21T12:36:42.940197+08:00

摘要

本报告基于多因子加权评分模型构建量化选股方法，通过筛选和加权19个优秀选股因子，实现了优选强势股票的目标。模型经过2010年的实证检验，在多数阶段获得显著超额收益，年内累计绝对收益达26.67%，超额收益38.67%。报告还指出市场下跌阶段选股难以抵抗大盘影响，建议结合量化择时策略以优化表现。未来将关注因子分行业特性，改进模型有效性 [page::0][page::4][page::11].

速读内容

深度阅读