Optimal Insurance Menu Design under the Expected-Value Premium Principle

创建于 2026-04-20T10:15:27.123860+08:00 更新于 2026-04-20T10:29:42.265163+08:00

摘要

本文在Stackelberg均衡与均值—方差偏好框架下，研究期望值保费原则下的不对称信息保险菜单设计，证明在风险态度不明确时最优为超额损失合约且风险加价为常数，而在风险类型不明确时通过求解由真报一阶条件导出的ODE（并用不动点法证明解的存在唯一性）得到非线性定价且高风险客户享有递减的风险加价以诱导自我选择 [page::8][page::17][page::25]

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