期指展期研究

创建于 2025-07-23T00:07:17.011893+08:00 更新于 2025-07-23T01:41:04.760102+08:00

摘要

本报告围绕股指期货移仓展期价差特征展开研究，基于1秒级数据定义并计算空头和多头可成交价差，发现移仓期价差均值约为10点，空头展期目标价差15点，多头10点，同时结合成交量和滑点分析给出实操建议，指出前5天价差水平有效反映移仓期价差，指导空头应在移仓期移仓、多头宜在平时移仓，确认耐心等待理想价差仍具经济性[page::0][page::3][page::9]

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