基于网络舆情的 指数轮动策略 研究——互联网大数据挖掘系列专题之（十二）
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摘要
本报告基于互联网非传统金融数据中的舆情搜索指数，研究了大小盘指数间舆情变化率与收益率的正相关关系，构建了基于舆情变化率的指数轮动策略。主要对上证50-中证500和沪深300-中证500两组指数对进行轮动实证，结果显示舆情指数领先行情表现，策略年化收益率分别达到29.35%和15.84%，信息比率分别为1.80和1.48，表现优于传统动量策略，有效抓住大小盘风格切换带来的机会。[page::0][page::11][page::13][page::15][page::17]
