因子跟踪月报—动量流动性波动率表现较好

创建于 2025-12-01T10:45:26.317343+08:00 更新于 2025-12-01T20:16:15.682677+08:00

摘要

本月因子跟踪显示：在全市场范围内，风格因子中动量、流动性与波动率表现优异，Alpha因子中FZ11、FZ9、FZ2表现较好；报告基于IC与因子多头收益（取各池前20%等权多头）评估因子有效性，并采用CNE5风格多因子回归及单因子IC检验进行验证，因子处理包含去极值、标准化及市值/行业中性化等步骤 [page::0][page::8][page::1]。

速读内容

深度阅读