A High-Level Framework for Practically Model-Independent Pricing
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摘要
本文提出一种基于现有Monte Carlo路径的重加权与凹优化（LP/SOCP）外层固定点框架，通过加入线性化的前向波动率约束与双重方差惩罚，能够在不更改底层定价引擎的前提下为路径依赖衍生品构造窄的、实用的模型无关价格区间，从而在可计算的时间内把高度鲁棒性的理论边界转化为可上手的前台定价工具 [page::0][page::1][page::3]。
