扩散指标择时研究之一：基本用法
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摘要
本报告系统研究了扩散指标在沪深300指数及成分股上的构建与择时应用，涵盖了移动平均（MA）、价格变动率（ROC）、KDJ、RSI等多个技术指标的扩散指标计算方法及平滑方式对比分析。研究发现ROC指标及KDJ交叉方法效果最佳，尤其KDJ交叉策略对牛市起点和终点的抓取最为完整，累计净值遥遥领先。平滑方法对择时效果影响显著，MA平滑优于EWMA，且参数稳定性较好。参数敏感性分析表明ROC指标的参数更稳定，具备较好样本内外预测能力，为市场择时提供有效工具[page::0][page::2][page::5][page::11][page::20][page::27][page::28][page::29].
