基于多重分形理论的短趋势择时策略研究
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摘要
本报告基于多重分形理论，构建了沪深300指数的短趋势择时策略（MF策略），通过计算多重分形谱函数特征参数预测短期指数走势。策略在2005-2010年样本内累计收益达520%，胜率74.7%，超越基准指数同期192%的涨幅。样本外2010-2011年收益45.5%，夏普比率达2.21，表现稳健。该策略具备良好风险收益特性，适用于股票及股指期货短线交易，并可用于行业指数和ETF短线择时，具有广泛的应用前景[page::0][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]。
