相对收益解决方案：红利指数增强 2.0

创建于 2025-07-21T03:01:39.165625+08:00 更新于 2025-07-21T03:50:10.527168+08:00

摘要

本报告基于中证红利指数构建红利指数增强策略，筛选13个选股因子并进行复合因子构建，通过均值方差模型优化组合权重，结合潜伏高股息策略显著提升收益表现。策略年化收益率达到23.01%，超额收益10.06%，夏普率1.08，信息比率1.38，表现稳健且跟踪误差可控[page::1][page::2][page::7][page::10][page::16]

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