金融工程：风险溢价超标准差边界
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摘要
本报告基于2024年7月22-26日A股市场行情，结合多维市场表现、估值水平、市场情绪、资金流动与宏观因子事件，发现当前风险溢价超过两倍标准差边界，市场整体估值处于历史较低分位。科创50指数和创业板均显著调整，大盘价值与成长均承压。基金仓位提升，ETF资金净流入明显，北向资金流出。宏观杠杆率上行但产出走弱，宽松周期预期持续，为权益市场中长期上涨弹性提供支撑。同时风险提示模型可能失效，需注意市场结构及交易行为的变化风险[page::0][page::3][page::5][page::17][page::20].
