国债期货跨品种套利策略――国债期货套利策略报告之一

创建于 2025-07-22T06:23:46.248142+08:00 更新于 2025-07-22T06:29:00.570670+08:00

摘要

报告基于10年和5年期国债期货跨品种套利，建立套利模型回测2015-2017年数据，年化收益达8.41%，最大回撤仅0.95%，策略可有效利用利差修复获利并对冲单边风险，适用不同市场环境，且风险控制良好。提出未来需考虑主力合约换仓成本及使用CTD券收益率优化开平仓点 [page::0][page::4][page::6][page::8]。

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