十字星选股策略：绩效回顾 20170718
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摘要
本报告回顾方正金工团队基于“超额十字星”理念构建的十字星选股策略——启明星组合表现。该组合以中证500成分股为标的，自2016年1月以来，累计收益达10.7%，年化6.9%，最大回撤4.10%，信息比率1.55。通过每日20个资金通道轮动买卖，策略显著跑赢基准，且回测期间年化收益高达38.6%，风险调整表现突出，胜率合理，盈亏比为1.5，表明该量化因子具备良好选股价值和可操作性[page::0][page::1][page::2][page::3]。
