高频成交量的峰、岭、谷信息

创建于 2025-07-20T17:35:19.782193+08:00 更新于 2025-07-20T17:43:23.247768+08:00

摘要

本报告基于日内分钟成交量的局域分布特征，将成交量划分为“峰、岭、谷”三类状态，构建了20个有效因子，用以捕捉不同交易类型下的投资者行为特征。因子覆盖分钟数、收益、加权价格及时间间隔等多个维度，表现稳健，特别偏好小市值股票池，部分因子多空组合年化收益率超过30%，为量化选股策略提供了新的思路和工具 [page::0][page::3][page::4][page::7][page::10][page::15][page::21]

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