量化观市：一致预期因子走弱，量价因子维持强势
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摘要
本报告围绕量化因子与轮动策略在当前市场环境中的最新表现进行系统梳理，指出一致预期因子走弱、量价因子维持强势，并提出以茅指数为核心的轮动配置策略与风险监控框架 [page::0][page::2]。通过宏观、行业景气与转债因子等多维度跟踪，报告显示有色金属、计算机、通信等行业景气度较高，支持在科技主线与非AI修复之间进行均衡配置 [page::4][page::6]。同时对量化因子结构与择券策略的回测要点进行了总结，为投资组合提供了可操作的量化框架与风险提示 [page::7][page::8]。
