Exploring the Interplay of Skewness and Kurtosis: Dynamics in Cryptocurrency Markets Amid the COVID-19 Pandemic
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摘要
本报告通过对2019年4月至2020年9月期间排名前50的加密货币数据分析，揭示了COVID-19疫情期间加密市场的偏度和峰度动态变化。研究发现疫情时期极端波动频发，偏度与峰度关系呈现加剧态势，验证了二者间的重要交互效应，为投资者提供了额外的风险管理工具。通过多元回归模型，确认疫情对峰度的显著放大作用，揭示市场极端风险集中趋势 [page::0][page::2][page::8][page::9][page::10][page::17][page::18][page::19][page::21]
