系统化资产配置系列之四:基于长期、中期、短期择时模型相结合的 A 股市场择时研究

创建于 2025-07-17T16:42:58.889594+08:00 更新于 2025-07-17T17:03:15.454682+08:00

摘要

本报告系统介绍了基于不同时间期限（长期、中期、短期）的A股市场择时模型，分别构建了估值、宏观经济与市场情绪等因子库，利用分位点法和机器学习方法提取信号，并通过朴素贝叶斯分类器有效结合多期限信号，实现择时性能显著提升，回测多空年化收益率最高达54.95%，适用于风格及行业择时体系 [page::0][page::6][page::16][page::20][page::23]。

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