二维优选：行业先行，个股为基，获取双重阿尔法收益
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摘要
本报告介绍国泰君安证券“二维优选”量化产品，采用宏观因子筛选行业方向，结合多因子模型选股构建市场中性多空组合，实现行业与个股两层次阿尔法收益。产品自2012年1月实盘以来，年化收益率显著优于HS300和中小板指数，风险指标良好，夏普比率3.58，极端风险可控。行业配置贡献收益约11.67%，选股收益接近98%，显示出较强的行业选择和选股能力。产品交易频率低、止损机制完善，适合风险容忍度中等且追求绝对收益的投资者[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。
