多因子量化选股系列之八——中证1000指数增强策略改进
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摘要
本文基于中证1000指数，扩展并改进多因子量化选股策略，新增北向资金和技术因子，结合因子加权方法构建指数增强策略。回测结果显示，等权和IC加权策略均实现超额年化收益超12%，2024年初至2月底策略仍实现7.28%超额收益，且成长因子与技术因子表现突出，成长因子Sharpe和Calmar比率均超2，策略波动率和最大回撤较优，风险指标良好。该策略有望捕捉小市值股票潜在机会，为投资提供实证支持。 [page::0][page::4][page::29][page::31]
