Application of Quasi Monte Carlo and Global Sensitivity Analysis to Option Pricing and Greeks
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摘要
本文研究将Quasi-Monte Carlo（Sobol’ LDS）与全局灵敏度分析（GSA）应用于期权定价与Greeks的计算，证明对多数欧式及路径依赖衍生品QMC在收敛率、稳定性与场景数上普遍优于标准MC，且通过Brownian-bridge与PCA可降低有效维度从而增强QMC效果；在greeks计算上，若灵敏度数量不大，FD结合QMC即可接近AAD的精度/效率，从而在实现成本上更有优势 [page::0][page::29].
