深度专题122： 逐鹿 Alpha 专题报告--基于openFE的基本面因子挖掘框架
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摘要
本报告基于openFE的Expand-And-Reduce框架，将三大报表数据经过算子组合构建约70万个基本面因子，应用两步筛选法甄别优质因子。核心发现包括动量、市值和行业因子贡献最大，价值因子重要性最高，质量因子表现一般。结合基础及合成因子训练月频选股模型，回测期年化超额收益21%，夏普比率1.19，表现稳健且有效。在不同指数池中策略表现存在差异，模型随机性与数据区间带来潜在风险。[page::0][page::1][page::2][page::5][page::6][page::7][page::8]
