量化视角下的 FOF 组合构建：从大类资产配置到分类基金优选

创建于 2025-07-21T10:45:41.405218+08:00 更新于 2025-07-21T14:43:59.885223+08:00

摘要

本报告从量化视角出发，系统构建了包含大类战略配置、战术动态调整及基于因子选基的主动型权益和纯债基金组合，以及基于权益指数轮动的被动基金组合的FOF组合框架。文章通过多维度因子评价及动态调仓策略，实现了不同风险偏好FOF组合的构建与优化，回测显示三款FOF组合分别在低风险到中高风险阶段均获稳健超额收益，且大类资产配置及基金优选贡献均为正向[page::0][page::8][page::76]。

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