机构调研事件优选策略

创建于 2025-07-22T21:59:25.814893+08:00 更新于 2025-07-22T23:03:31.412715+08:00

摘要

本报告基于2012年至2022年中国机构调研数据，系统分析调研事件特征及其对股票超额收益的影响。研究发现，调研事件尤其是有公募基金参与且时间差在一周以内的特定对象调研，能够显著带来超额收益。进一步结合基金经理仓位筛选及流动性、反转、波动率等多因子增强，形成优选组合，年化收益达31.32%，年均正向超额23.69%，策略表现稳健且具有较高的实用价值。[page::1][page::2][page::21]

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