商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪国内商品期货市场多类CTA量化策略的近期表现，包括日内交易策略、产业链及跨期套利策略和日间择时策略。ATR策略橡胶品种表现最佳，累计收益36.69%，最大回撤11.71%；套利策略中炼焦产业链累计收益逾10%，夏普率0.61；HMM日间择时策略焦炭的RC因子在3倍杠杆下累计收益达到467.30%，预测准确率约57%。此外，报告结合多张净值走势和绩效统计图表，深入剖析各策略历史表现及具体交易信号，提供实证支持和策略构建方法 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::11][page::22].
