基于网络的动量选股策略

创建于 2025-07-22T22:02:16.659901+08:00 更新于 2025-09-23T14:53:19.553483+08:00

摘要

本报告提出基于复杂网络构建股票动量指标节点网络的方法，通过计算股票动量指标在网络中的平均距离确定选股优先级。回测结果显示，距离网络中心位置越近的股票未来收益越高，且超额收益稳定显著，策略表现优于基准指数。策略对行业和市值存在偏好，小市值及化工、交通运输等行业表现较好 [page::0][page::8][page::9][page::15]

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