Chaos and Synchronization in Financial Leverages Dynamics: Modeling Systemic Risk with Coupled Unimodal Maps
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摘要
本论文构建并分析了银行杠杆的离散动力学模型：单一银行情形下杠杆由一维单峰映射T支配并随风险记忆参数ω出现倍周期分岔与混沌；在多行者情形下，耦合的单峰映射通过均场项（基于资产权重π）互联，展示了同频化、强制—被强制（big vs small）动力学与类Hénon吸引子等现象，从而阐明了微观杠杆目标化行为如何生成系统性风险的宏观不稳定性 [page::1][page::3][page::4]
