大数据研究之三：新闻情绪选股的多空差策略
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摘要
本报告基于沪深300、中小板和创业板多个板块，利用新闻情绪指数构建多空差选股策略，实现显著的超额收益。在主板，情绪因子为正向指标且动量明显，持有5天效果最佳；中小板表现为反向指标，且持有期约22天；创业板效果较弱。策略最大年化多空收益差达50.44%，夏普比1.55，最大回撤27.5%。新闻情绪因子作为大数据金融创新的重要维度，提供了新的量化投资视角和选股因子构建方法 [page::0][page::1][page::2][page::6][page::8][page::9].
