RSAP-DFM: Regime-Shifting Adaptive Posterior Dynamic Factor Model for Stock Returns Prediction
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摘要
本报告提出了RSAP-DFM模型，一种基于连续状态切换的自适应双重动态因子模型，通过引入多头注意力机制和对抗性后验因子构建，实现宏观经济状态动态映射与股票收益预测的融合。该模型采用双层优化算法显著提升预测准确性，实证结果显示其在沪深A股市场三个样本数据集上均超越现有方法，具备优异的稳健性和投资表现[page::0][page::1][page::3][page::5][page::6]。
