富国ETF轮动因子与轮动策略表现及2024年7月关注建议
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摘要
本报告基于富国基金旗下21只ETF构建轮动因子，综合盈利、质量、估值动量及分析师预期四大类因子，形成ETF轮动策略。2024年6月因子IC为4.16%，多空组合收益2.99%，轮动策略超越等权基准0.13%。最新7月建议重点关注智能汽车ETF、创业板ETF和农业ETF，因其在多个因子维度表现优异。报告详细展示策略构建流程、因子定义及回测表现，验证了ETF轮动策略的有效性及持续优化潜力，为资产配置提供量化支持 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]
