分行业的基本面因子选股模型

创建于 2025-07-22T06:44:58.012119+08:00 更新于 2025-07-22T15:08:45.438470+08:00

摘要

本报告基于之前选股策略，深入研究分行业的基本面因子配置，结合基金重仓股市值环比改善因子和长期动量因子构建股票池，采用等权及非等权权重优化组合，最终实现年化收益提升至31.55%。报告通过分行业测试发现ROE因子在部分行业失效，成长因子适用范围广，估值因子在个别行业失效，同时引入基金重仓股市值改善因子优化选股效果，[page::0][page::6][page::14][page::18][page::19]

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