权益基金因子模型—基金研究第十四期
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摘要
报告基于普林格经济六周期及信贷因子先行性，预测未来3年中国权益市场上涨趋势，系统构建并验证多因子模型（含净值alpha、风格择时、隐形交易能力及风险调整收益率因子），筛选出6个有效基金因子组合成综合因子，用于构建均衡权益基金FOF策略。该策略回测年化收益超23%，显著跑赢基准，且回撤控制良好，具备较强的超额收益稳定性，为基金投资提供量化选基框架和风格配置参考。[page::0][page::5][page::6][page::10][page::17][page::23][page::24]
