系统化择时之路 2-检验的艺术

创建于 2025-07-21T00:57:40.476655+08:00 更新于 2025-07-21T02:04:33.334861+08:00

摘要

本报告聚焦择时策略的检验方法，指出传统夏普率等指标存在缺陷，提出以择时信号与资产对数收益相关系数作为更优的绩效目标函数。此外，强调择时策略易过拟合问题，借助因果推断理论构建因果图以判别指标的因果性，有助于理解因子有效性及其失效风险，为择时策略的持续优化提供新的路径和思路 [page::0][page::2][page::5][page::6][page::8][page::9]。

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