分红对期指的影响 20170421东方金工期指分红动态跟踪
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摘要
本报告基于最新公布的上市公司分红预案和年报数据，预测了分红对上证50、沪深300和中证500指数期货不同合约的剩余影响。报告采用净利润和分红率模型，结合成分股权重动态调整，测算具体的分红点数和分红价差，有效反映了5-7月分红集中的市场特点。数据分析和图表显示，分红对股指期货价格的影响显著，其中沪深300分红点数最大且分布趋于集中，同时回顾了过去十年的指数分红趋势和股息率，为期货合约定价提供理论支撑并提示了预测风险 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::8]
