Finding the nonnegative minimal solutions of Cauchy PDEs in a volatility-stabilized market
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摘要
本文针对随机投资组合理论中的相对套利问题，研究了与最优套利相关的Cauchy型偏微分方程的非负最小解，聚焦波动率稳定市场中的高维数值难题。通过引入时间变换的贝塞尔桥过程，提出了基于蒙特卡洛仿真的数值算法，有效解决了该PDE的多个解问题并展示了算法的数值表现与稳定性，为高维金融市场的相对套利策略提供了实用计算工具[page::0][page::5][page::7][page::10]。
