上周价格区间因子表现优异【国金金工高智威团队】

创建于 2026-01-15T18:42:38.639428+08:00 更新于 2026-01-15T18:49:59.884325+08:00

摘要

报告跟踪多类高频选股因子，发现价格区间因子在样本外稳定表现最好，周度多头超额0.79%，并与两类其他高频因子（量价背离、遗憾规避）合成后构建出中证1000指数增强策略，年化超额约9.58%（高频“金”组合）与13.74%（高频&基本面共振）且超额最大回撤分别为6.04%、4.52%，表明高频微观结构因子在周度调仓下可为指数增强策略提供持续alpha来源 [page::0][page::7]

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