机构覆盖度分域下的选股研究跟踪报告量化组合研究

创建于 2025-07-22T15:19:26.869191+08:00 更新于 2025-07-22T15:38:21.210758+08:00

摘要

本报告基于机构覆盖度将样本空间分域，研究中证500指数增强组合构建的差异及优化，发现分域组合未显著优于不分域组合；将机构覆盖度作为风格因子纳入组合约束，优化后的增强组合实现年化超额收益提升55bp、信息比率提升，且风险指标改善，体现风格中性约束的有效性[page::0][page::3][page::6]。

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