天风证券-因子跟踪周报：小市值、成长因子表现较好-20250607

创建于 2025-06-23T11:04:35.921100+08:00 更新于 2025-06-23T11:26:36.006664+08:00

摘要

本报告对多类因子（估值、盈利、成长、分红、反转等）在不同时间窗口的IC表现和多头组合超额收益进行了系统追踪，发现小市值及成长相关因子表现突出，近期和年度均优于其他因子。报告详细说明因子计算方法及构建方式，以根号流通市值加权构建组合，验证了因子投资在A股市场的有效性，为量化投资提供重要依据 [page::0][page::1][page::2].

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