绝对收益视角下的技术形态专家模型 —— 选股、择时与多资产轮动的统一框架
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摘要
本报告构建基于GRU的K线技术形态“专家模型”，以截面IC为训练目标实现选股与时序择时的统一框架，并通过多周期（日/周）独立GRU实现信息互补；实证显示模型在截面与时序两端均产生稳健超额（截面IC均值≈9.14%，截面多头相对全A年化超额10.73%），并在ETF轮动场景取得显著超额（5日调仓版本相对万得全A年化超额16.56%），验证了模型的跨标的泛化与零样本推理能力 [page::1][page::29].
