寻找蓝筹股行为上的“安全边际”——SUE 因子与 CGO 因子交互关系的启发
创建于 更新于
摘要
本报告基于CGO（未实现收益）指标，深入分析其在蓝筹股中的择股和择时效果，结合ROE等基本面指标构建蓝筹股选股策略。报告发现通过CGO增强的蓝筹股组合在2009-2019年区间内实现了显著超额收益和夏普率提升，表明对投资者持仓浮盈的理解可提升组合表现，具备行为金融上的“安全边际”意义[page::0][page::3][page::7][page::10][page::11][page::14]。
